Кристіан IV розпочав будівництво Розенборга у 1606 році як літнього будиночка на околиці Копенгагена і постійно розширював його, доки не завершив у 1624 році. Це нідерландський ренесанс — червона цегла, пісковикове оздоблення, мідні шпилі — і це ніколи не було ані фортецею, ані резиденцією уряду. Це місце, де король почувався затишно, тому воно досі відчувається як дім, а не як державна установа.
Скарбниця розташована в підвалі, і саме заради неї сюди приїжджає більшість відвідувачів. Тут зберігаються данські королівські регалії разом із коштовностями корони, і, на відміну від більшості європейських регалій, вони досі є чинною власністю монархії, а не музейними експонатами. Нагорі, у Довгій залі, завершеній у 1624 році, стоять коронаційне крісло королів-абсолютистів, трон королев і три срібні леви, що височіють перед ними.
Замок відкрили для публіки в 1838 році, що робить його одним із найстаріших музеїв Європи, а колекція охоплює період від кінця XVI до XIX століття. Дванадцять гобеленів у Довгій залі розповідають про перемоги Крістіана V у Сканській війні. Закладіть приблизно півтори години — кімнати тут невеликі, сходи вузькі, і це не та будівля, яку можна оглянути поспіхом.