IV. Christian, Rosenborg'u 1606'da Kopenhag'ın kenarında bir yazlık köşk olarak inşa ettirmeye başladı ve 1624'te tamamlanana dek sürekli genişletti. Yapı, Hollanda Rönesansı tarzındadır — kırmızı tuğla, kumtaşı süslemeler, bakır kuleler — ve asla bir kale ya da hükümet merkezi olmamıştır. Burası, bir kralın rahat etmek için gittiği yerdi; bu yüzden hâlâ bir devlet binasından çok bir konak gibi hissettirir.
Hazine, bodrum katındadır ve çoğu insanın buraya gelmesinin asıl sebebidir. Danimarka Kraliyet Mücevherleri ve Kraliyet Nişanları burada muhafaza edilir; çoğu Avrupa kraliyet hazinesinin aksine bunlar müze parçası değil, hâlâ monarşinin aktif mülkiyetindedir. Üst katta ise 1624'te tamamlanan Uzun Salon, mutlakiyetçi kralların taç giyme koltuğuna, kraliçelerin tahtına ve önlerinde duran üç gümüş aslana ev sahipliği yapar.
Kale, 1838 yılında halka açılmış olup Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olma özelliğini taşır; koleksiyon ise 1500'lerin sonlarından 1800'lere kadar uzanır. Uzun Salon'daki on iki duvar halısı, V. Christian'ın Scania Savaşı'ndaki zaferlerini gözler önüne serer. Kendinize yaklaşık doksan dakika ayırın — odalar küçük, merdivenler dardır ve burası aceleyle gezilebilecek bir yapı değildir.
