Chrystian IV rozpoczął budowę Rosenborg w 1606 roku jako letniej rezydencji na skraju Kopenhagi i stale ją rozbudowywał aż do ukończenia w 1624 roku. To holenderski renesans — czerwona cegła, piaskowcowe obramowania, miedziane iglice — i nigdy nie był twierdzą ani siedzibą władz. To miejsce, gdzie król udawał się, by czuć się swobodnie, dlatego wciąż sprawia wrażenie domu, a nie reprezentacyjnego gmachu.
Skarbiec mieści się w piwnicy i to on jest powodem, dla którego przybywa tu większość gości. Przechowywane są w nim duńskie insygnia koronacyjne oraz klejnoty koronne, które — w przeciwieństwie do większości europejskich regaliów — wciąż stanowią czynną własność monarchii, a nie eksponaty muzealne. Na górze znajduje się Długa Sala, ukończona w 1624 roku, z tronem koronacyjnym królów absolutystycznych, tronem królowych oraz trzema srebrnymi lwami stojącymi przed nimi.
Zamek udostępniono publiczności w 1838 roku, co czyni go jednym z najstarszych muzeów w Europie, a kolekcja obejmuje okres od końca XVI do XIX wieku. Dwanaście gobelinów w Długiej Sali upamiętnia zwycięstwa Chrystiana V w wojnie skańskiej. Zarezerwuj sobie około półtorej godziny — komnaty są niewielkie, schody wąskie, a to budynek, którego nie da się zwiedzać w pośpiechu.
